ストキャスティクス

ストキャスティクスオシレーターは範囲を常に0〜100に制限しています。これにより、買われ過ぎや売られ過ぎの状態を示す有用な指標になります。伝統的に、80を超える測定値は買われ過ぎの範囲で考慮され、20未満の測定値は売られ過ぎとみなされます。ただし、これらは常に差し迫った反転を示すものではありません。強攻なトレンドは、長期にわたって買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態を継続する可能性があります。代わりに、トレーダーは確率的ストキャスティクスオシレーターの変化に注目して、将来のトレンドシフトに関する手がかりを探す必要があります。

ストキャスティクスオシレータチャートは、一般に2線で構成されます。1線は各セッションのオシレータの実際の値を反映し、もう1線は3日間の単純移動平均を反映します。プライスは勢いに追随すると考えられているため、これらの2つ線の交点は、日々の勢いの大きな変化を示すため、トレンド反転が起こっている可能性があることを示すシグナルと見なされます。

ストキャスティクスオシレーターとトレンドプライスアクションの間の発散も重要な反転シグナルと見なされます。たとえば、弱気トレンドが新たなより安い安値（英：Lower Low）に到達し、オシレーターがより高い安値を表示した場合、それは弱気の勢いが失われており、強気反転（強気リバーサル）が生じていることを示す指標である可能性があります。

ストキャスティクスは、ジョージ・レーンによって1950年代後半に開発されました。レーンが設計したように、ストキャスティクスオシレーターは、一定の期間（通常は14日間）にわたる通貨ペアまたは株価の高低の範囲に関連して、通貨ペアまたは株価の終値の位置を示します。レーンは、多数のインタビューの過程で、確率的オシレーターが価格やボリュームなどに追従しないと述べています。彼は、発振器が価格の速度または勢いに従うことを示しています。レーンはまた、インタビューで、原則として、価格が変化する前に株価の勢いまたは速度が変化することを明らかにしています。このように、ストキャスティクスが強気または弱気の発散を明らかにする場合、反転を予測できます。このシグナルは、レーンが特定された最初で、おそらく最も重要な取引シグナルです。

ストキャスティクスオシレーターの使用例

ストキャスティクスオシレーターは、ほとんどのチャート作成ツールに含まれており、実施しやすいです。 使用される標準期間は14日間ですが、特定の分析のニーズに合わせて調整できます。ストキャスティクスは、現在の終値から期間の安値を引き、期間の合計範囲で除算し、100を掛けて計算されます。仮想的な例として、14日間の高値が120.00 JPYの場合、安値は100.00です。JPYで現在の終値が115.00 JPYの場合、現在のセッションの読み取り値は[（115-100）/（120-100）* 100] 75になります。

現在の価格を一定期間の範囲と比較することにより、ストキャスティクスオシレーターは、価格が最近の高値または安値の近くで閉じる一貫性を反映します。80の読み取り値は、資産が買われ過ぎの危機に瀕していることを示します。

相対強度指数（RSI）とストキャスティクスオシレーターの違い

相対強度指数（RSI）とストキャスティクスオシレーターは、両方ともテクニカル分析で広く使用されているモメンタムオシレーターです。多くの場合、組み合わせて使用されますが、それぞれ異なる基礎理論と方法があります。ストキャスティクスオシレーターは、終値が現在のトレンドと同じ方向の近くで閉じるという仮定に基づいています。一方、RSIは速度を測定することにより、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルを追跡します。言い換えれば、RSIは価格変動の速度を測定するように設計されており、ストキャスティクスオシレーター式は一貫した取引範囲で機能します。

一般的に、RSIはトレンド市場ではより有用であり、ストキャスティクスは横向きまたは不安定な市場でより有用です。